Stokastik Osilatör göstergesi (STOCH), kapanış fiyatını verilen periyot içerisinde fiyat aralığı ile karşılaştıran bir göstergedir. Gösterge kullanıcılar tarafından tanımlanan sayıda periyottaki yüksek / düşük fiyatları kıyaslayarak mevcut fiyata olan yakınlığını hesaplar. Stokastik Osilatör göstergesi yatırımcılar tarafından 2 farklı nedenden dolayı tercih edilir. Yoğun alım / satım seviyelerini tespit etmek ve boğa / ayı sinyallerini tahmin etmek için.
Tarihçesi
Stokastik Osilatör göstergesi, Dr. George Lane tarafından 1950’li yılların sonunda ortaya atılmıştır. Etkili bir analistçi olan Lane, stokastik kullanım alanları üzerine yazdığı makaleler ile Stokastik Osilatörü popüler hale getirmiştir. Ayrıca Lane yazdığı makalelerde, Fibonacci Dizisi ve Elliot Dalga teorisi ile kullanıldığında göstergenin daha etkili bir şekilde sonuç verdiğinden bahsetmiştir.
Stokastik Osilatör Formülü
Stokastik Osilatör, bir varlığın kapanış fiyatını belirli bir zaman dilimindeki fiyat aralığıyla karşılaştıran bir momentum göstergesidir. Gratikte gösteriler %K ve %D değerleri fiyatla beraber hareket eden iki ayrı çizgidir ve şöyle hesaplanır:
%K = 100 * (Mevcut Kapanış - En Düşük Fiyat) / (En Yüksek Fiyat - En Düşük Fiyat)
%D = N dönem kapanış sayısı + %K'nin Basit Hareketli Ortalaması
"Mevcut Kapanış" en son kapanış fiyatıdır, "En Düşük Fiyat" ilgili finansal varlığın fiyatının tüm zamanların en düşük (ATL) olduğunu değerdir, "En Yüksek Fiyat" ilgili finansal varlığın fiyatının tüm zamanların en yüksek (ATH) olduğu değerdir, "N" kapanışın dönem sayısıdır.
Stokastik Osilatörü, 0 ile 100 arasında değişkenlik gösterir ve piyasadaki aşırı alım / satım koşullarını belirlemek için kullanılır.
Yorumlanması
Stokastik Osilatör yatırımcılar tarafından potansiyel trend dönüşlerini belirlemek için kullanılan bir momentum göstergesidir. Stokastik Osilatör, kapanış fiyatı kullanılarak hesaplanır ve belirli dönem sayısı boyunca yüksek / düşük fiyat aralığı ile karşılaştırır. Bu sayede yatırımcılar bir sonraki fiyat kapanışı hakkında tahmin yürütebilir.
Hacimli Alım / Satım: Stokastik Osilatör, 80'in üzerinde olduğunda ilgili finansal varlığın fiyatında aşırı alım olduğu anlamına gelmektedir. Gösterge 20'nin altında olduğunda aşırı satış olarak yorumlanmaktadır.
Potansiyel Trend Dönüşleri: Stokastik Osilatör, 20'nin üzerine çıktığında bir yükseliş trendi olarak yorumlanmaktadır. 80'in altına düştüğünde düşüş trendi olarak yorumlanır. Yatırımcılar Stokastik Osilatör ile fiyat hareketi arasındaki potansiyel farklılıkları kontrol ederek yatırımcılarını organize edebilir.
